Modello TGARCH di Fourier
Il modello TGARCH di Fourier estende il framework GARCH a soglia (Threshold GARCH) incorporando termini trigonometrici di Fourier nell'equazione della varianza condizionale per catturare rotture strutturali graduali e continue nelle dinamiche di volatilità. Modella congiuntamente gli effetti di leva asimmetrici — in cui gli shock negativi amplificano la volatilità più degli shock positivi della stessa magnitudine — e gli spostamenti dell'intercetta variabili nel tempo causati da cambiamenti strutturali non osservati.
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Fonti
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-tgarch
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