Test di causalità di Granger-Fourier
Il test di causalità di Granger-Fourier estende il quadro classico della causalità di Granger incorporando termini di Fourier a bassa frequenza nell'equazione VAR, consentendo alla relazione causale di cambiare gradualmente nel tempo senza richiedere al ricercatore di pre-specificare il numero o la posizione delle rotture strutturali.
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Fonti
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-granger-causality
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- Test di radice unitaria ADF di FourierEconometria↔ compare
- Test dei residui ARDL di FourierEconometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Granger Causalità con Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
- Test di Causalità di Toda-YamamotoEconometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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