Test di radice unitaria per pannelli di Fisher
Il test di radice unitaria per pannelli di tipo Fisher (Maddala-Wu), introdotto nel 1999, combina i p-value di radice unitaria ADF a livello individuale utilizzando il framework di meta-analisi chi-quadrato di Fisher per produrre una singola statistica di test a livello di pannello. A differenza dell'approccio Levin-Lin-Chu, non impone un parametro autoregressivo comune tra le sezioni trasversali, rendendolo una scelta naturale per pannelli eterogenei in macroeconomia, finanza ed economia regionale.
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Fonti
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
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- Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria per pannelli Im-Pesaran-Shin (IPS)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria per pannelli Levin-Lin-Chu (LLC)Econometria↔ compare
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