Regressione Bayesiana Quantile-su-Quantile
La regressione Bayesiana Quantile-su-Quantile (BQQ) estende il framework quantile-su-quantile di Sim-Zhou sostituendo la stima lineare locale frequentista con l'inferenza posteriore Bayesiana. Per ogni coppia di quantili (theta del risultato, tau del predittore), il metodo produce una distribuzione posteriore completa per la pendenza, consentendo la quantificazione dell'incertezza sull'intera superficie dei quantili bivariati — un vantaggio chiave quando le dimensioni del campione sono moderate e i quantili di coda sono scarsi.
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Fonti
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Yu, K., & Moyeed, R. A. (2001). Bayesian quantile regression. Statistics and Probability Letters, 54(4), 437–447. DOI: 10.1016/S0167-7152(01)00124-9 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-quantile-on-quantile-regression
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- Regressione Quantile-su-Quantile (QQ)Econometria↔ compare
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