Test di radice unitaria non lineare ADF (Test KSS)
Il test di radice unitaria non lineare ADF, operazionalizzato in modo più prominente da Kapetanios, Shin e Snell (2003), estende il classico test Aumentato di Dickey-Fuller per rilevare la reversion verso la media che si verifica tramite un processo di Autoregressivo a Transizione Liscia Esponenziale (ESTAR). Testa l'ipotesi nulla di una radice unitaria contro un'alternativa stazionaria non lineare, catturando dinamiche di aggiustamento che il test ADF lineare standard non coglie.
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Fonti
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
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