Regression model
Regression with Ordinary Least Squares (OLS)
La regressione con minimi quadrati ordinari (OLS) è il metodo classico di regressione lineare che spiega una variabile di risposta continua come combinazione lineare di predittori. Stima i coefficienti minimizzando la somma dei quadrati dei residui e, in base alle assunzioni di Gauss-Markov, queste stime sono il miglior stimatore lineare non distorto (BLUE).
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Fonti
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/ols-regression
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- Regressione LassoApprendimento automatico↔ compare
- Regressione LogisticaStatistica per la ricerca↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
- Regressione quantilicaEconometria↔ compare
- Regressione RidgeApprendimento automatico↔ compare
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Regressioni con Minimi Quadrati a Due Stadi (2SLS / IV)Test ARCH-LM per il Volatility ClusteringIl test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)ARFIMA: Modello ARMA a Differenziazione FrazionariaModello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Stimatore Augmented Mean Group (AMG)Regressione Lineare BayesianaRegressione Lineare Multipla BayesianaOLS bayesiana (Regressione Lineare Ordinaria Bayesiana)Modello Bayesiano a Effetti CasualiRegressione BayesianaRegressione Robusta BayesianaRegressione Lineare Semplice BayesianaAutoregressione Vettoriale Bayesiana (BVAR)Regressione BetaModello di Portafoglio Black-LittermanBootstrap a Blocchi (Blocco Mobile e Stazionario)Analisi del punto di rotturaTest LM di Breusch-Godfrey per la Correlazione SerialeTest di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticitàModello di Determinazione del Prezzo del Capitale (CAPM)Algoritmi di Scoperta Causale (PC, FCI, LiNGAM)Analisi di mediazione causale (effetti diretti e indiretti naturali)Stimatore Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Modello di Equilibrio Economico Generale Calcolabile (CGE)Il test di Chow per la rottura strutturaleErrori standard robusti ai clusterIndice di CondizioneAnalisi di processo condizionale (mediazione moderata)Predizione conforme per previsioni di serie temporaliMetodo di Croston per la Domanda IntermittenteDifference-in-Differences (Diff-in-Diff)Disegno della Differenza nelle DiscontinuitàStima a Doppia Robustezza (AIPW)Test di Durbin-Watson per l'AutocorrelazioneStimatore di Minimi Quadrati Ordinari Dinamici (DOLS)Regressione Elastic NetStudio di Eventi (CAR e BHAR)Modello di Rischio Multi-Fattoriale (Fama-French, APT)Vector Autoregressione Aumentato da Fattori (FAVAR)Modello a Effetti FissiModello Panel a Effetti FissiStimatore FMOLS (Fully Modified OLS)OLS con Fourier (Minimi Quadrati Ordinari Aumentati con Fourier)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Regressione Gamma (GLM)Modello GARCH (Previsione della Volatilità)Modello Lineare Generalizzato (GLM)Regressione Geograficamente Ponderata (GWR)Modello di Errore Spaziale Globale (SEM)Stima con il Metodo Generalizzato dei Momenti (GMM)Test di causalità di GrangerModello HAR-RV della Volatilità RealizzataTest di specificazione di Hausman (FE vs RE)Modello di selezione di Heckman (Heckit / Tobit Tipo II)Errori standard robusti all'eteroschedasticità (HC)Modello Lineare Gerarchico (HLM)Regressione di HuberModello a soglia per dati di conteggioDiagnostica di Influenza (Distanza di Cook, DFFITS, Leva)Modelli dei tassi d'interesse (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Analisi delle Serie Storiche Interrotte (ITS)Ricalcolo del JackknifeInterpolazione Spaziale KrigingRegressione dei Minimi Quadrati Mediani (LMS)Regression con Minimi Quadrati Trimmatizzati (Least Trimmed Squares, LTS)Modelli di Rischio di Liquidità (Amihud, Roll, LOT)Modelli a memoria lunga (ARFIMA, FIGARCH)M-Estimator (Regressione Robusta)Stima basata sulla deviazione assoluta mediana (MAD)Modello a commutazione di regime di Markov (MS-AR / MS-VAR)Regression Geograficamente Ponderata Multiscala (MGWR)Stima MM per la regressione robustaAnalisi di Moderazione (Interazione)Multinomial LogitRegressione lineare multipla multivariataModello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)Regressione Binomiale NegativaErrori standard HAC di Newey-WestModello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)OLS nonlineare (Minimi Quadrati Nonlineari)Minimi Quadrati Non Lineari Pesati (NWLS)Regressione quantilica (varianti non parametriche)Regressione Logistica Ordinata (Logit/Probit Ordinato)Regressione Logistica OrdinaleRegressione logistica ordinale (Modello a odds proporzionali)Pairs Trading (Arbitraggio Statistico)Test di Cointegrazione di Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Modello a Effetti Fissi per Dati PanelOLS su Panel (Ordinary Least Squares Raggruppato)Regressione Lineare Semplice su Dati PanelVector Autoregressione su Dati Panel (Panel VAR)Regressione di Poisson e Binomiale NegativaRegressione polinomialeOLS Raggruppato per Dati PanelFattori di Rischio delle Componenti PrincipaliModello Probit di RegressioneProphetRegressione quantilicaTest RESET di Ramsey per la Forma FunzionaleModello a Effetti Casuali per Dati PanelModello a Effetti Casuali per Dati PanelInferenza di Randomizzazione Esatta di FisherRegressione RANSACModello Markoviano a Regimi Variabili per Serie FinanziarieDisegno a Regressione Discontinua (RDD)Disegno a Regressione Discontinua (RDD)Progettazione a Piegatura di Regressione (RKD)ANOVA robusta (media troncata e di Welch)Correlazione Robusta (Spearman, Kendall e Biweight)Robust Generalized Least Squares (Robust GLS)Test Robusto di Specificazione di HausmanRegressione Logistica RobustaModello Lineare Misto RobustoRegressione Lineare Multipla RobustaModello Non Lineare Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Robusto (Robust NARDL)OLS Robusto (OLS con Errori Standard Robusti)Regressione Quantilica RobustaRegressione RobustaRegressione Lineare Semplice RobustaAnalisi Robusta delle Serie StoricheMinimi Quadrati Pesati Robusti (Robust WLS)S-Estimator per la Regressione RobustaRegressioni Apparentemente Non Correlate (SUR)Modello di Durbin Spaziale (SDM)Modello di Errore Spaziale (SEM)Modello a Lag Spaziale (SAR / Autoregressivo Spaziale)Modello Spaziale Panellare (FE/RE)Regressione spaziale (modelli a lag spaziale ed errore spaziale)Modello Autoregressivo a Transizione Liscia (STAR)Analisi delle frontiere stocastiche (SFA)OLS con Rilevazione di Rotture StrutturaliGMM Sistematico (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Misure di rischio di coda (Expected Shortfall, Spettrali, Expectile)Stimatore di Theil-SenIl Metodo ThetaMinimi Quadrati a Tre Stadi (3SLS)Regressione a sogliaOLS a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-OLS)Modello di Regressione Tobit CensurataVariabili Strumentali tramite Minimi Quadrati a Due Stadi (IV/2SLS)Backtesting del Value-at-Risk (VaR)Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Fattore di Inflazione della Varianza (VIF)Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Regressione Robusta con Stimatore W (Welsch / Tukey Bisquare)Test di White per l'eteroschedasticitàBootstrap Wild per l'Inferenza di Regressione
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