Regressione Quantile-su-Quantile a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-QQ)
La regressione TVP-QQ estende il framework quantile-su-quantile (QQ) permettendo ai coefficienti di pendenza di evolvere nel tempo. Essa mappa come i quantili di una variabile predittrice influenzano i quantili di una variabile di esito in modo diverso attraverso la distribuzione congiunta e attraverso diversi periodi temporali, scoprendo strutture di dipendenza dinamiche ed eterogenee che la regressione standard non può rilevare.
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Fonti
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bouri, E., Gupta, R., & Vo, X. V. (2021). Jumps in geopolitical risk and the cryptocurrency market: The singularity of Bitcoin. Defence and Peace Economics, 33(2), 150–161. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-quantile-on-quantile-regression
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