Test di Rottura Strutturale Multipla di Bai-Perron
Il test di Bai-Perron, introdotto da Jushan Bai e Pierre Perron nel loro fondamentale articolo del 1998 su Econometrica, è una procedura basata sui minimi quadrati per rilevare, stimare e testare il numero di rotture strutturali in un modello di regressione lineare stimato su dati di serie temporali. A differenza dei test a rottura singola, identifica simultaneamente più punti di cambiamento in un campione, fornendo a economisti e ricercatori empirici un modo rigoroso e guidato dai dati per localizzare l'instabilità dei parametri nel tempo.
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Fonti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bai-perron-test
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- Il test di Chow per la rottura strutturaleEconometria↔ confronta
- Test di Quandt-Andrews per rotture strutturali sconosciuteEconometria↔ confronta
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