Regressione Robusta Quantile-on-Quantile (RQQR)
La Regressione Robusta Quantile-on-Quantile estende il framework QQ di Sim e Zhou (2015) aggiungendo resistenza a outlier e distribuzioni a code pesanti. Stima come ciascun quantile di una variabile risponde a ciascun quantile di un'altra, producendo una superficie di dipendenza completa, pur proteggendo da punti di leva che possono distorcere le stime QQ standard.
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Fonti
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Quantile regression. Wikipedia. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-quantile-on-quantile-regression
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