Test ADF a Radice Unitaria a Parametri Variabili nel Tempo
Il test ADF a parametri variabili nel tempo (TVP-ADF) estende il classico framework di Augmented Dickey-Fuller permettendo al coefficiente autoregressivo di evolvere nel tempo. Invece di assumere un singolo parametro di radice unitaria fisso per l'intero campione, modella la persistenza di una serie come un processo stocastico, rendendolo sensibile a cambiamenti graduali o episodici nella stazionarietà che un test ADF standard potrebbe non cogliere.
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Fonti
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
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