Test di Dickey-Fuller Aumentato con Sezione Incrociata (CADF)
Il test di Dickey-Fuller Aumentato con Sezione Incrociata (CADF), introdotto da Pesaran (2007), è un test di radice unitaria di panel di seconda generazione progettato per gestire la dipendenza sezionale incrociata tra le unità del panel. A differenza dei test di radice unitaria di panel di prima generazione che assumono indipendenza sezionale incrociata, il test CADF aumenta le regressioni ADF individuali con medie sezionali incrociate di livelli ritardati e differenze prime, rendendolo adatto per macro-panel e studi cross-country in cui fattori comuni guidano la co-movimentazione.
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Fonti
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/cadf-test
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- Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test CIPSEconometria↔ compare
- Test CD di Pesaran: Diagnostica della Dipendenza Sezionale per Dati PanelEconometria↔ compare
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