Modello EGARCH Robusto
L'EGARCH robusto estende il modello EGARCH esponenziale di Nelson (1991) sostituendo la stima standard quasi-massima verosimiglianza con procedure resistenti agli outlier — tipicamente stima a influenza limitata o M-stima — in modo che una piccola frazione di osservazioni estreme o errori nei dati non possa distorcere la dinamica della volatilità stimata o l'effetto leva.
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Fonti
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-egarch
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