Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)
Il Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM) è un modello multivariato di serie temporali per serie cointegrate che cattura sia la loro dinamica di breve periodo sia la loro relazione di equilibrio di lungo periodo. È stato introdotto da Engle e Granger nel 1987 come parte del quadro di cointegrazione e correzione d'errore.
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Fonti
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/vecm-model
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