Modello Autoregressivo (AR)
Un modello autoregressivo di ordine p — AR(p) — esprime il valore corrente di una serie storica come funzione lineare dei suoi p valori passati più recenti più un errore di rumore bianco. È il blocco costitutivo della famiglia di modelli di serie storiche di Box-Jenkins ed è ampiamente utilizzato per la previsione di serie economiche e finanziarie stazionarie.
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Fonti
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/autoregressive-model
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Modello ARMA (Autoregressive Moving Average)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Dickey-Fuller aumentato (ADF)Econometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Modello a Media Mobile (MA)Econometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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