Fattore di Inflazione della Varianza (VIF)

Il Fattore di Inflazione della Varianza (VIF) è una statistica diagnostica scalare proposta da Donald Marquardt (1970) che quantifica quanto la varianza di un coefficiente di regressione stimato aumenti a causa della dipendenza lineare—multicollinearità—tra i predittori in un modello di minimi quadrati ordinari. È applicato di routine in econometria, scienze sociali e ricerca biomedica ogni volta che gli analisti sospettano che due o più variabili indipendenti si muovano insieme abbastanza strettamente da destabilizzare le stime dei coefficienti.