Modello B-SVAR (Bayesian Structural VAR)
Il modello Bayesian Structural Vector Autoregression combina l'identificazione strutturale di un SVAR con distribuzioni a priori Bayesiane sui parametri. Stima le risposte impulsive causali tra serie temporali multiple, incorporando conoscenze economiche a priori e producendo bande di incertezza post-eriore complete anziché sole stime puntuali.
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Fonti
- Sims, C. A., & Zha, T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. International Economic Review, 39(4), 949–968. DOI: 10.2307/2527347 ↗
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. Journal of Monetary Economics, 52(2), 381–419. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2004.05.007 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-svar-model
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- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Econometria↔ compare
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