Test dei limiti ARDL robusto per la cointegrazione
Il test dei limiti ARDL robusto è una versione aumentata dell'approccio di test dei limiti ARDL di Pesaran-Shin-Smith (2001) che risolve le sue due principali debolezze: distorsione della dimensione sotto ordini di integrazione misti e il problema del caso degenere. Introduce tre statistiche di test separate — un test F complessivo e due nuove statistiche di Wald per le variabili dipendenti e indipendenti — valutate rispetto a valori critici generati tramite bootstrap.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore VettorialeFinanza↔ compare
- Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Econometria↔ compare
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →