Filtro passa-banda Baxter-King
Il filtro passa-banda Baxter-King (BK), introdotto da Marianne Baxter e Robert King nel 1999, è un filtro lineare simmetrico a media mobile progettato per isolare le fluttuazioni cicliche nelle serie temporali macroeconomiche che rientrano in un intervallo specificato di periodicità. Rimuove sia le tendenze a frequenza molto bassa sia il rumore ad alta frequenza, conservando solo la componente del ciclo economico—tipicamente oscillazioni con un periodo da sei a trentadue trimestri per dati trimestrali.
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Fonti
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bk-filter
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