VARX per Pannelli
Il VARX per pannelli estende l'autoregressione vettoriale a pannelli eterogenei con variabili esogene, consentendo la modellazione simultanea di più variabili endogene accanto a fattori esterni osservati attraverso molte unità. Introdotto da Holtz-Eakin et al. (1988) e avanzato da Canova e Ciccarelli (2013), cattura le relazioni dinamiche all'interno delle unità, consentendo al contempo ai parametri di variare tra le unità. Questo quadro è essenziale per i pannelli macroeconomici e per comprendere l'eterogeneità tra unità nelle risposte agli shock comuni.
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Fonti
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-varx
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