Modello ARIMA a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARIMA)
Il modello ARIMA a parametri variabili nel tempo (TVP-ARIMA) estende il framework ARIMA classico consentendo ai suoi coefficienti autoregressivi e di media mobile di evolvere nel tempo anziché rimanere fissi. Inserito in una forma spazio-stato e stimato tramite il filtro di Kalman, è progettato per serie storiche economiche e finanziarie la cui struttura dinamica muta in risposta a rotture strutturali, cambiamenti di policy o transizioni di regime.
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Fonti
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
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