Modello a Effetti Casuali Panel
Il modello a effetti casuali (RE) panel tratta gli effetti specifici dell'unità individuale come estrazioni casuali da una distribuzione della popolazione piuttosto che come costanti fisse, consentendo una stima efficiente tramite minimi quadrati generalizzati e permettendo inferenze su regressori invarianti nel tempo che vengono eliminati nella stima a effetti fissi.
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Fonti
- Balestra, P., & Nerlove, M. (1966). Pooling cross section and time series data in the estimation of a dynamic model: The demand for natural gas. Econometrica, 34(3), 585–612. DOI: 10.2307/1909771 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-random-effects-model
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- Modello a Effetti FissiEconometria↔ compare
- Analisi dei dati panelEconometria↔ compare
- Minimo Quadrati Generalizzati su Dati Panel (Panel GLS)Econometria↔ compare
- Test di Hausman per dati panelEconometria↔ compare
- OLS su Panel (Ordinary Least Squares Raggruppato)Econometria↔ compare
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