ScholarGate
Assistente
Regression modelEconometrics / time series

Test dei residui ARDL di Fourier

Il test dei residui ARDL di Fourier aumenta il quadro di cointegrazione di Pesaran-Shin-Smith con termini trigonometrici (di Fourier) che catturano rotture strutturali graduali e lisce nel processo generatore dei dati. Esso verifica una relazione di livello di lungo periodo tra le variabili senza richiedere al ricercatore di specificare in anticipo il numero, la tempistica o la forma delle rotture strutturali.

Applica con EconMindIn arrivoVideoIn arrivoDownload slides

Leggi il metodo completo

Riservato ai membri

Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.

Accedi

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Test dei residui ARDL di Fourier
Il test ai limiti ARDL (…Test di cointegrazione d…Modello ARDL Non Lineare…Test dei limiti ARDL per…Modello a Correzione d'E…Test di radice unitaria…Modello AR di FourierModello ARMA di FourierModello di Dati Panel Di…Modello a Effetti Fissi…

+10 more

Fonti

  1. Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-ardl-bounds-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Citato da

Test di radice unitaria ADF di FourierModello AR di FourierModello ARMA di FourierModello di Dati Panel Dinamici di FourierTest di cointegrazione di Fourier Engle-GrangerModello a Effetti Fissi di FourierModello GARCH di FourierTest di causalità di Granger-FourierFourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)OLS con Fourier (Minimi Quadrati Ordinari Aumentati con Fourier)Analisi di Dati Panel con Trasformata di FourierRegressione Quantile-su-Quantile di FourierModello Fourier SARIMAGMM di sistema con termini di FourierModello VAR di FourierModello a Vettore di Correzione d'Errore di Fourier (Fourier VECM)Test dei limiti ARDL per rotture strutturali

Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →

ScholarGate — Fourier ARDL Bounds Test (Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-ardl-bounds-test · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026