OLS nonlineare (Minimi Quadrati Nonlineari)
Le stime OLS nonlineari (NLS) stimano modelli di regressione in cui la funzione media condizionale è non lineare nei parametri. Come l'OLS standard, minimizza la somma dei residui al quadrato, ma poiché non esiste una soluzione in forma chiusa, lo stimatore viene trovato tramite ottimizzazione numerica iterativa. In condizioni di regolarità standard, NLS è consistente e asintoticamente normale.
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Fonti
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-ols
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- Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Econometria↔ compare
- Minimi Quadrati Generalizzati Non Lineari (NGLS)Econometria↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
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