TGARCH Bayesiano (Threshold GARCH con Stima Bayesiana)
Il TGARCH Bayesiano combina il modello di volatilità Threshold GARCH — che cattura la risposta asimmetrica della volatilità a shock positivi e negativi — con l'inferenza bayesiana completa tramite campionamento Markov Chain Monte Carlo. Il risultato è un framework rigoroso e consapevole dell'incertezza per la modellazione degli effetti leva e dei rendimenti finanziari con code pesanti.
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Fonti
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-tgarch
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