Stimatore Pooled Mean Group (PMG)

Lo stimatore Pooled Mean Group (PMG), introdotto da Pesaran, Shin e Smith (1999), è una tecnica per dati panel progettata per panel dinamici eterogenei in cui la relazione di equilibrio di lungo periodo è comune tra i gruppi, ma le dinamiche di breve periodo e le varianze degli errori sono libere di differire. È particolarmente adatta per macro-panel con N e T moderati, come studi su crescita inter-paese, consumo energetico e sviluppo finanziario.