Analisi di Dati Panel con Trasformata di Fourier
L'analisi di dati panel con trasformata di Fourier incorpora termini trigonometrici seno e coseno in una regressione panel standard per approssimare cambiamenti strutturali lisci e graduali nel processo generatore dei dati. Invece di ipotizzare una rottura netta in una data nota, l'approccio di Fourier lascia che i dati rivelino la tempistica e la forma di qualsiasi cambiamento strutturale attraverso un'approssimazione trigonometrica flessibile, pur mantenendo la struttura sezionale e temporale dei dati panel.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Panel Data Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test dei residui ARDL di FourierEconometria↔ compare
- Test di causalità di Granger-FourierEconometria↔ compare
- Analisi dei dati panelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi PanelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Casuali PanelEconometria↔ compare
- Analisi di dati panel con rotture strutturaliEconometria↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →