Test di radice unitaria PP non lineare
Il test di radice unitaria Phillips-Perron non lineare estende il classico test PP consentendo al processo di aggiustamento verso l'equilibrio di seguire un percorso non lineare — come una transizione liscia o un meccanismo a soglia — anziché assumere una velocità costante e lineare di aggiustamento. Ciò lo rende più potente quando il vero processo generatore di dati coinvolge dinamiche di reversion verso la media dipendenti dal regime o asimmetriche.
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Fonti
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
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