Test KPSS con parametri tempo-varianti
Il test KPSS con parametri tempo-varianti estende il classico test di stazionarietà di Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) a contesti in cui le componenti deterministiche o stocastiche di una serie possono variare nel tempo. Esso verifica l'ipotesi nulla di stazionarietà permettendo ai parametri del modello di evolvere, rendendolo robusto all'instabilità strutturale che altrimenti distorcerebbe il risultato del test KPSS standard.
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Fonti
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2007). Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility. Journal of Econometrics, 140(2), 919-947. DOI: 10.1016/j.jeconom.2006.07.019 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-kpss-test
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- Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test di Stazionarietà KPSSEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
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