VAR Globale
Il VAR Globale (GVAR) è un quadro di modellazione macroeconomica su larga scala che collega più paesi (o regioni) attraverso canali commerciali e finanziari, consentendo agli shock in un paese di propagarsi attraverso il sistema globale. Introdotto da Pesaran et al. (2004), risolve la maledizione della dimensionalità nei modelli VAR internazionali stimando VAR specifici per paese condizionati a variabili estere, quindi risolvendo un sistema che collega tutti i paesi. Questo approccio è inestimabile per analizzare gli spillover globali e il coordinamento delle politiche internazionali.
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Fonti
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/global-var
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