Vector Autoregressione Aumentato da Fattori (FAVAR)
FAVAR è un modello multivariato di serie storiche che prima comprime le informazioni da un vasto insieme di variabili in pochi fattori comuni, quindi include tali fattori accanto alle variabili osservate in un modello autoregressivo vettoriale. È stato introdotto da Bernanke, Boivin ed Eliasz nel 2005 per studiare la politica monetaria utilizzando centinaia di indicatori macroeconomici contemporaneamente.
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Fonti
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/favar
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- Modello a commutazione di regime di Markov (MS-AR / MS-VAR)Econometria↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- VAR a Soglia e a Transizione Graduale (TVAR / STVAR)Econometria↔ compare
- Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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