Exponential GARCH (EGARCH)
EGARCH è una variante asimmetrica di GARCH, introdotta da Nelson nel 1991, che modella l'effetto leva per cui le notizie negative aumentano la volatilità più delle notizie positive di pari entità. Cattura l'asimmetria degli shock negativi delle serie di rendimenti finanziari modellando il logaritmo della varianza condizionata.
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Fonti
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/egarch
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Eteroschedasticità Condizionale Autoregressiva Generalizzata (GARCH)Econometria↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asimmetrico)Econometria↔ compare
- TBATSEconometria↔ compare
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