Modello ARIMA con Rotture Strutturali
Un modello ARIMA con rotture strutturali estende il framework ARIMA standard identificando e accomodando esplicitamente uno o più cambiamenti improvvisi nel livello, nella tendenza o nella dinamica di una serie temporale. Anziché imporre un singolo set di parametri ARIMA sull'intero campione, esso adatta specifiche ARIMA separate per ciascun regime definito dalle date di rottura rilevate.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test di Rottura Strutturale Multipla di Bai-PerronEconometria↔ compare
- Il test di Chow per la rottura strutturaleEconometria↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →