Regressione Quantile-su-Quantile (QQ)
La regressione quantile-su-quantile è una tecnica non parametrica che stima come i quantili di una variabile dipendano dai quantili di un'altra. Combinando la regressione quantile standard con lo smoothing locale lineare, produce una superficie bidimensionale completa di coefficienti di pendenza indicizzati sia dal quantile dell'esito sia dal quantile del predittore, rivelando strutture di dipendenza eterogenee e asimmetriche invisibili alla regressione standard.
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Fonti
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/quantile-on-quantile-regression
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- Modello ARMA (Autoregressive Moving Average)Econometria↔ compare
- Modello DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Econometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Econometria↔ compare
- Regressione quantilicaEconometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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