Modello Strutturale di Serie Storiche (Modello Strutturale di Base)
Il Modello Strutturale di Serie Storiche, nella sua forma di Modello Strutturale di Base (BSM), è l'approccio a spazio degli stati di Andrew Harvey che scompone una serie in componenti stocastiche separate di trend, stagionalità, ciclo e irregolare. Sviluppato nel trattamento di Harvey del 1990, è apprezzato per l'interpretabilità e la scomposizione in componenti, laddove ARIMA fornisce solo un adattamento 'black-box'.
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Fonti
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Harvey, A. C. & Shephard, N. (1993). Structural Time Series Models. In G. S. Maddala, C. R. Rao & H. D. Vinod (Eds.), Handbook of Statistics, Vol. 11 (pp. 261-302). Elsevier. DOI: 10.1016/S0169-7161(05)80045-8 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Basic Structural Model (Structural Time Series Model). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-time-series
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Serie Temporali Strutturali BayesianeBayesiano↔ compare
- Modello a commutazione di regime di Markov (MS-AR / MS-VAR)Econometria↔ compare
- Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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