Test di Cointegrazione di Gregory-Hansen con Cambio di Regime

Il test di Gregory-Hansen, introdotto da Allan Gregory e Bruce Hansen nel 1996, estende il quadro standard di cointegrazione di Engle-Granger per consentire un singolo break strutturale sconosciuto nella relazione di cointegrazione. È pensato per ricercatori che sospettano che l'equilibrio di lungo periodo tra variabili integrate possa essersi spostato in qualche momento durante il periodo di osservazione, e che desiderano testare la cointegrazione senza presupporre la data del break.