Modello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)
Il modello NARDL estende il quadro di test ai limiti ARDL lineare per consentire relazioni asimmetriche di lungo e breve periodo. Scomponendo una variabile esplicativa nelle sue somme parziali positive e negative, verifica se aumenti e diminuzioni di un regressore hanno effetti diversi sulla variabile dipendente, una caratteristica che i metodi di cointegrazione lineari non possono catturare.
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Fonti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-nardl
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- Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)Econometria↔ compare
- Test di causalità di GrangerEconometria↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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