Funzione di Risposta all'Impulso (IRF)
La Funzione di Risposta all'Impulso (IRF) traccia la risposta dinamica di ciascuna variabile in un sistema di Autoregressione Vettoriale (VAR) a uno shock di unità in uno dei suoi termini di errore, su un orizzonte di previsione specificato dall'utente. È lo strumento primario per l'analisi strutturale dopo la stima VAR ed è ampiamente utilizzato in macroeconomia, economia monetaria e finanza per quantificare come gli shock si propagano attraverso sistemi di serie storiche interconnesse.
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Fonti
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/impulse-response-function
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- Decomposizione della Varianza dell'Errore di Previsione (FEVD)Econometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale Strutturale (SVAR)Econometria↔ compare
- Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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