Modello ARCH con Rotture Strutturali
Il modello ARCH con rotture strutturali estende il quadro dell'eteroschedasticità condizionale autoregressiva (ARCH) di Engle (1982) tenendo esplicitamente conto di cambiamenti bruschi e permanenti nel processo di varianza condizionale. Ignorare le rotture strutturali nella varianza fa apparire i parametri ARCH come spuriamente persistenti, quindi l'incorporazione di dummy per le rotture o parametri specifici per regime produce stime di volatilità più accurate e un migliore adattamento del modello.
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Fonti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-arch-model
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