Vector Autoregressione su Dati Panel (Panel VAR)
Il Panel VAR estende il modello di autoregressione vettoriale ai dati panel, modellando le interazioni dinamiche tra diverse variabili e controllando l'eterogeneità tra unità tramite effetti fissi. È stato introdotto da Holtz-Eakin, Newey e Rosen nel 1988 e produce funzioni di risposta all'impulso e decomposizioni della varianza a livello di panel.
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Fonti
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-var
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- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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