Proiezioni Locali
Le Proiezioni Locali (LP) sono un metodo semi-parametrico per la stima delle risposte all'impulso direttamente tramite regressioni multi-orizzonte, bypassando la specificazione del modello VAR. Introdotto da Jordà (2005), proietta gli esiti h periodi in avanti su shock e ritardi correnti, producendo funzioni di risposta all'impulso senza assumere una particolare struttura di ritardo o ordine VAR. Questa flessibilità lo ha reso l'approccio dominante nella macroeconomia applicata per misurare gli effetti delle politiche e la trasmissione degli shock.
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Fonti
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/local-projections
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