Test di Cointegrazione di Johansen con Rottura Strutturale
Il test di cointegrazione di Johansen con rottura strutturale estende la procedura standard di Johansen basata sulla massima verosimiglianza a contesti in cui la serie temporale multivariata presenta salti di livello o rotture di trend. Incorporando variabili dummy o regressori di rottura nel VECM, il test determina il rango di cointegrazione senza confondere le relazioni di lungo periodo genuine con i cambiamenti di regime.
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Fonti
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
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