Test di Causalità di Granger Robusto
Il test di causalità di Granger robusto estende il quadro classico della causalità di Granger utilizzando valori critici basati su bootstrap o robusti all'eteroschedasticità anziché tabelle chi-quadrato asintotiche. Ciò rende il test affidabile in campioni finiti e quando i dati presentano non normalità, eteroschedasticità o quasi-integrazione, contesti in cui il test standard basato su F o Wald è noto per sovra-rifiutare.
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Fonti
- Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2006). Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: Theory and application. Applied Economics, 38(13), 1489–1500. DOI: 10.1080/00036840500405763 ↗
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-granger-causality
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