Modello SARIMA — Stagionale Autoregressivo Integrato Media Mobile
SARIMA estende ARIMA aggiungendo operatori stagionali autoregressivi e a media mobile per catturare pattern ripetitivi a intervalli fissi — come cicli mensili, trimestrali o annuali. Denotato SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, è il cavallo di battaglia standard per la previsione di serie storiche stagionali univariate in econometria, economia e statistiche ufficiali.
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Fonti
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/sarima-model
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