Stimatore LSDVC (Least Squares Dummy Variable) Corretto per il Bias
LSDVC è uno stimatore di dati panel corretto per il bias introdotto da Kiviet (1995) per affrontare il ben noto bias di Nickell che affligge lo stimatore standard Least Squares Dummy Variable (LSDV) nei modelli panel dinamici con una variabile dipendente ritardata. È particolarmente adatto ai ricercatori che lavoriscono con set di dati in cui il numero di periodi temporali T è piccolo rispetto al numero di unità sezionali N, come panel a livello di impresa o di paese che coprono un breve orizzonte temporale.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Stimatore di Variabili Strumentali di Anderson-HsiaoEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →