OLS a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-OLS)
L'OLS a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-OLS) estende i minimi quadrati ordinari classici per consentire ai coefficienti di regressione di cambiare nel tempo. Invece di assumere pendenze fisse per l'intero campione, il modello tratta ciascun coefficiente come un processo stocastico, tracciando l'evoluzione delle relazioni economiche, rendendolo adatto all'analisi del cambiamento strutturale nei dati di serie storiche.
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Fonti
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-ols
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- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
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