Modello a Effetti Casuali con Parametri Variabili nel Tempo
Il modello a effetti casuali con parametri variabili nel tempo estende il classico quadro di panel con effetti casuali consentendo ai coefficienti di regressione di cambiare nel tempo e tra le unità. Invece di imporre una singola pendenza fissa per tutti gli individui e i periodi, ogni coefficiente è trattato come un'estrazione casuale che evolve, catturando l'instabilità genuina dei parametri pur preservando l'assunzione degli effetti casuali che le componenti specifiche dell'unità non siano correlate con i regressori.
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Fonti
- Swamy, P. A. V. B. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica, 38(2), 311–323. DOI: 10.2307/1913012 ↗
- Hsiao, C. (1975). Some estimation methods for a random coefficient model. Econometrica, 43(2), 305–325. DOI: 10.2307/1913588 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-random-effects-model
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