Granger Causality Test
Se conoscere il prezzo del petrolio di ieri ti permette di prevedere il rendimento azionario di oggi più accuratamente rispetto all'uso del solo rendimento azionario di ieri, allora si dice che il prezzo del petrolio causa Granger i rendimenti azionari. Il test non prova la causalità economica o fisica, ma rileva solo la precedenza predittiva. Pensalo come una domanda: la variabile X porta informazioni sul percorso futuro di Y che Y stessa non contiene già? Un test F sui coefficienti di ritardo congiuntamente ristretti in un'autoregressione bivariata risponde formalmente a questa domanda.
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Fonti
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/granger-causality-test
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Dickey-Fuller aumentato (ADF)Econometria↔ compare
- Test di Causalità di Toda-YamamotoEconometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Econometria↔ compare
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