Modello AR con rottura strutturale
Il modello AR con rottura strutturale estende il framework autoregressivo standard consentendo all'intercetta e ai coefficienti autoregressivi di cambiare in una o più date di rottura sconosciute. Ogni regime tra punti di rottura consecutivi è governato dai propri parametri AR, catturando cambiamenti improvvisi nelle dinamiche di una serie temporale causati da crisi, cambiamenti di politica o altri shock.
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Fonti
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-ar-model
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- Modello Autoregressivo (AR)Econometria↔ compare
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