Modello Autoregressivo Non Lineare (NAR)
Il modello AR non lineare estende il quadro autoregressivo classico consentendo alla mappatura dai valori passati al valore corrente di seguire una funzione non lineare arbitraria o a commutazione di regime. Le principali famiglie includono AR a soglia autoeccitante (SETAR), AR a transizione smussata (STAR) e AR basati su reti neurali, ciascuna delle quali cattura diverse forme di asimmetria, cambi di regime o dinamiche non lineari smussate nelle serie temporali univariate.
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Fonti
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-ar-model
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- Modello Autoregressivo (AR)Econometria↔ compare
- Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Econometria↔ compare
- Modello di Correzione dell'Errore Vettoriale Non Lineare (Nonlinear VECM)Econometria↔ compare
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