Minimi Quadrati a Tre Stadi (3SLS)
I Minimi Quadrati a Tre Stadi (3SLS) sono uno stimatore di sistema per modelli a equazioni simultanee che tiene conto della correlazione dei termini di errore tra le equazioni. Introdotti da Zellner e Theil nel 1962, combinano i minimi quadrati a due stadi con l'idea di regressione apparentemente non correlata (seemingly-unrelated-regression) per stimare tutte le equazioni congiuntamente e in modo più efficiente.
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Fonti
- Zellner, A. & Theil, H. (1962). Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations. Econometrica, 30(1), 54–78. DOI: 10.2307/1911287 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Three-Stage Least Squares (3SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/three-stage-least-squares
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